Aufgrund erhöhter Regulierungsmaßnahmen und stets steigender Marktdynamik ist das Thema Risikomanagement- und Risikoidentifikation zu einem der wichtigsten Themen im gesamten Finanzsektor geworden. Das Zusammenspiel von Finanzmathematik, Risikoanalyse, Statistik sowie dem Risikomanagement hat zu einem modernen, interdisziplinären Gebiet geführt, das im Moment eine überaus dynamische Entwicklung erfährt. Für ein stabiles Risikomanagement bietet SIGMA Investment AG im Rahmen des Financial Engineering die Dienstleistungen Bewertung, Analyse und Advisory.

Wir betreuen in diesem Bereich Versicherungen, Banken, Pensionskassen, Industriekonzerne, fund of funds sowie Stiftungen und KMU's.

Im Rahmen der Bewertung werden Einzelprodukte als auch Gesamtportfolios einer aktuellen Marktbewertung unterzogen und darin liegender Risiken (Währung, Zinsen usw.) bewertet. Dies kann zu unterschiedlichen Bewertungszeitpunkten durchgeführt werden.

Die Risikoanalyse erfasst das ökonomische Risiko in verschiedenen Dimensionen. Somit können anhand von standardisierten (Basel II/ Solvency II) oder individuellen Simulationsmodellen (Zinskurve-Veränderungen, Stresstests) die wertmäßigen Veränderungen des ökonomischen Risikos analysiert und ausgewiesen werden.

Die Ergebnisse aus Bewertung und Analyse münden oftmals im Wunsch des Kunden, eine Verbesserung der bestehenden Asset- und/oder Liabilitypositionen zu erreichen. Restrukturierungen, Produktgestaltungen und Risikooptimierungen haben somit nicht nur den Charakter einer ökonomischen Gestaltung, sondern sind sehr stark mit rechtlichen und bilanziellen Fragen verwoben. Das Advisory hat dadurch viele verschiedene Facetten zu bewältigen. Laufende Risikoausweise in standardisierter Form gehören ebenso zum Dienstleistungsbereich wie Produktneugestaltung und Produktentwicklungen. Dieser Bereich wird über eine internationale, transparente und faire Ausschreibung zur optimalen Risiko/Ertragsdeckung für den Kunden durchgeführt werden.